محاسبه فاصله اطمینان روش درستنمایی تجربی برای cvar با استفاده از مدل arch/garch

thesis
abstract

یکی از روش های شناخته شده برای اندازه گیری، پیش بینی و مدیریت ریسک بازار، ارزش در معرض خطر است که در سال های اخیر مورد استقبال گسترده ای قرار گرفته است. اندازه گیری ریسک به شرایط اقتصادی و بازار وابسته است و از زمانی به زمان دیگر متغیر است. بنابراین محاسبه ریسک با در نظر گرفتن مدل های پیش بینی تلاطم بازار مطرح می شود. در این موارد، یکی از مفاهیم کلیدی ریسک بر پایه var ، مفهوم ارزش در معرض خطر شرطی(cvar)است که نشان دهنده بدترین زیان ممکن در سطح اطمینان مشخص، برای مقابله با تغییرات پیش روی بازار در طی دوره های زمانی بعدی، مشروط بر تغییر پذیری مربوط به پورتفوی موجود و اطلاعات بازار است. این پژوهش به دنبال محاسبه فاصله اطمینان برای ارزش در معرض خطر شرطی با استفاده از روش ناپارامتریک درستنمایی تجربی (el) می باشد که با استفاده از مدل خودرگرسیونی مشروط بر ناهمسانی واریانس و مدل تعمیم یافته(garch)آن به پیش بینی تلاطم بازار می پردازد. با استفاده از مطالعات شبیه سازی و مقایسه فاصله اطمینان روش el با دیگر روش های کلاسیک در محاسبه فاصله اطمینان از قبیل روش تقریب نرمال، برتری و صحت فاصله اطمینان بدست آمده از روش el برای دو مدل garch-n و garch-t با احتمال پوشش معین به اثبات رسید. در ادامه با استفاده از روش فوق به محاسبه فاصله اطمینان برای داده های شاخص کل قیمت بازار سهام ایران پرداختیم.

similar resources

بازه‌های اطمینان درستنمایی تجربی

This article has no abstract.

full text

طراحی برای قابلیت اطمینان: بهینه‌سازی سازه‌های بحرانی با استفاده از تحلیل فاصله بی‌نظمی

در این مقاله، یک روشِ طراحی برای قابلیت‌اطمینانِ سازه‌های بحرانی ارائه شده است. روش فاصله بی-نظمی برای تحلیل قابلیت‌اطمینان ارائه شده و در چارچوب مناسبی با الگوریتم بهینه‌سازی تلفیق شده-است. علیرغم پیشرفت‌هایی که در زمینه قابلیت‌اطمینان و بهینه‌سازی صورت گرفته، هنوز در حوزه سازه-های بحرانی چالش‌های محاسباتی وجود دارد. در روش فاصله بی‌نظمی، واریانس نمونه‌های تصادفی لازم برای شبیه‌سازی مونت‌کارلو ک...

full text

استفاده از کاپیولا-CVaR در بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری و مقایسه تطبیقی آن با روش Mean-CVaR

بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری یکی از چالش‌های پیش‌روی بنگاه‌های اقتصادی است. صاحبنظران مختلف با فرضیات گوناگون در پی یافتن وزن بهینه هر دارایی در سبد سرمایه‌گذاری می‌باشند. باتوجه به اینکه یکی از فعالیت‌های عمده صندوق‌های سرمایه‌گذاری وشرکت‌های سرمایه‌گذاری پرتفوی‌گردانی می‌باشد انتخاب روش مناسب بهینه‌سازی برای این شرکت‌ها امری ضروری است. با توجه به محدودیت اساسـی روش میانگین-واریانس مبنی بر نرما...

full text

بررسی عدم قطعیت مدل شبکه عصبی در ریز‌مقیاس گردانی ‏HadCM3‎‏ با روش ‏فاصله اطمینان بوت استراپ

در روش‌های ریزمقیاس گردانی آماری که بر اساس رابطه بین داده‌های گردش عمومی اتمسفری-اقیانوسی و هر یک از متغیرهای اقلیمی (بارش، دمای کمینه، دمای بیشینه) ایجاد می‌شود، دوره آتی آن متغیر اقلیمی شبیه‌سازی می‌شود. از آن‌جایی که در شبیه‌سازی، تمامی عوامل رخ داد، یک متغیر در مدل وارد نمی‌شود، لذا برآورد به‌وجود آمده همراه با خطا و یا عدم قطعیت می‌باشد. خروجی مدل‌های ریزمقیاس گردانی به‌عنوان ورودی در مدل...

full text

ساخت بازه اطمینان برای قابلیت اعتماد تجربی یک قطعه (احتمال بقا) با استفاده از توزیع F

This article has no abstract.

full text

تعیین نقطه تشکیل رسوب وکس با استفاده از روش گرانرویسنجی و ارائه رابطه تجربی برای محاسبه آن

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده مهندسی صنایع

Keywords

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023